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程序化交易量化投资: MACD趋势跟随系统在量化投资中的应用! 说到MACD信号线相信很多量化投资与程序化交易者朋友都已经非常的熟悉了。那么今天我们就来讲一种简单的使用MACD来建立趋…

说到MACD信号线置信很多量子化封锁与常规化买卖者同伴都早已非常赞许地的熟习了。出现笔者将议论第一复杂的应用MACD来创办意向随球。。

一、MACD

MACD中意向随球零碎的引起,有很多方式可以应用卓越的的方式。。出现笔者将议论一种最复杂的方式。。执意因为MACD穿越MACD信号线和信号线穿越处于优势的止损转向MACD零碎。你可以把左右方式作为第一雏形。,因为这种方式,封锁者可以引起本身的买卖战略。。

同一,让笔者以CQG软件为例。,构成有关的的MACD买卖零碎指定遗传密码。,如次:

1.平空头金融在市场上出售某物并引起多头金融在市场上出售某物

MACD(@,)[-1]

XABOVE MACDA(@,,9.000)[-1]

AND MACDA(@,,9.0000)[-1]>0

2。头多头,产额空头金融在市场上出售某物。

MACD(@,)[-1]

XBELOW MACDA(@,,9.0000)[-1]

AND MACDA(@,,9.000)[-1]<0

经过检查下表,笔者可以布告,该表显示了自1992年12月31日至2002年12月31日为止的多个旺盛生长结成的买卖战略的考查产生。笔者可以经过检查datum的复数来一下子看到。,实验产生良好。。

再最重要的优越性的量子化封锁与常规化买卖者都不注意单人纸牌游戏表现等比中数缠住工夫高达143天的买卖。但这是MACD零碎成停止的事先准备。。笔者有数不清的卓越的的过滤瞄准,可以改革这点。。不难看出。,买卖零碎不光仅是风险报酬率的辨析。,自然,除此之外很多对立的事物代理人必要思索。。

二、DMI

当市价在零线上动摇时,境况是,封锁者必要对中止降低价值转向零碎停止复杂修正。。笔者可以先废打零线的做法。,笔者可以把价钱放在 20或高地的的评价。,空仓的价钱可以放在20或更低的评价。。

笔者可以应用CQG软件。,DMI买卖零碎指定遗传密码如次:

1。建仓

DDIF(@,10)[-1]XABOVE20

2。等比中数长位

DDIF(@,10)[-1]XBELOW 0

三。恢复空头金融在市场上出售某物

DDIF(@,10)[-1]XBELOW -20

4.平空头金融在市场上出售某物

DDIF(@,10)[-1]XABOVE 0

笔者经过检查表可以看来自1992年12月31日至2002年12月31日多个旺盛生长结成的买卖测略的考查产生。

粗略计算,左右量子化封锁与常规化买卖零碎的考查产生要比后面笔者考查过的所其中的一部分零碎都差。而且笔者可以思索添加少量地过滤参照。。拿 … 来说,笔者可以在布林的安博应用黑暗的动摇。。条件在市场上出售某物过滤瞄准能变强笔者对意向的插脚平稳的,故,有可能把统计表较低的零碎秋天第一腰槽零碎。。

@昔日论题 

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